5.17 卡尔曼滤波

来源：https://uqer.io/community/share/56324662f9f06c06acdb4762

有没有朋友懂如何用卡尔曼滤波进行金融数据分析的？

近来看了一些金融数据分析的资料。其中有提到用卡尔曼滤波进行数据处理。

比如下面的文章:

http://jonathankinlay.com/?p=1185

由于是EE背景，对滤波很有感情，所以看到卡尔曼滤波的处理方法，感觉很是兴奋。

但是文章没太懂，想找懂这块的朋友相互交流。

如果有相关书籍能够推荐就太好了。

@llhe：

应该很好理解吧，配对交易很重要的是计算配对的比例，而比例是时变的，这就涉及到估计对冲系数的问题，卡尔曼滤波就是用来干这个的。我猜你简单的用滑动平均可能也可以的。刚开始学习，纸上谈兵多交流